[디지털데일리 기자] 밸런스히어로는 자사가 인도에서 확보한 대규모 데이터 기반 대안신용평가시스템(ACS) 연구가 국제학술대회 KER(Korean Economic Review International Conference)에 채택됐다고 12일 밝혔다.

KER은 한국경제학회가 주관하는 국제학술대회다. 매년 국내외 경제학 연구 성과를 공유한다. 올해 행사는 17일에 열리며 본 연구는 '불평등과 시장' 세션에서 발표될 예정이다. 이번 연구는 '신용정보가 부족한 저소득·무신용층의 금융 접근성' 주제로 노스웨스턴 대학교 소속 연구진이 밸런스히어로가 보유한 수천만명 이상의 고객 금융 이력 데이터를 바탕으로 이뤄졌다. 밸런스히어로는 AI 기술로 전통 금융권에 없는 비전통적 데이터를 금융 데이터로 전환하는 기업이다. 비전통적 데이터는 ▲문자메시지(SMS) 결제 내역 ▲설치 앱 ▲GPS 정보 ▲설문조사 등을 말한다.

연구 결과 밸런스히어로 ACS의 신용위험 예측 성능은 전통적 신용점수 모델 대비 AUROC 기준 32.7% 높았다. SMS에 포함된 금융 거래 및 상환 관련 정보가 평가에 중요한 변수로 나타났다. 또한 정밀도-재현율 곡선과 Gini 계수 등 다른 지표에서도 대안신용평가의 우세가 확인됐다.

이번 연구에 참여한 이승형 연구원은 ACS가 XGBoost와 LightGBM 등 최신 알고리즘과 대규모 데이터를 적용한 점을 특징으로 지목하며 "이번 연구는 저소득, 저신용, 무신용자를 위한 금융 서비스를 리스크 관리를 통해 효율적으로 제공할 수 있음을 시사한다"고 말했다.

특히 대안 데이터 중 문자메시지 기반 거래 정보는 단일 데이터 소스 중 가장 높은 예측력을 보였다. 이에 신용조회가 어렵거나 정보가 부족한 계층도 텍스트 데이터만으로 금융 상품 승인이 가능해졌다. AI가 학습한 주요 예측 변수에는 문자 내 '연체', '스팸' 등 특정 키워드 출현 빈도, 최근 금융활동 일시, 교육 수준이 포함됐다.

신재혁 밸런스히어로 리더는 "이번 연구는 인도와 같은 개도국에서 금융문맹층, 신용정보 미보유자에게 새로운 기회를 제공했다"며 "대안 데이터와 AI 기술이 글로벌 금융포용성에 크게 기여할 수 있음을 보여준다. 향후 개인정보보호와 정보비대칭 해소 간의 균형점을 모색해 글로벌 금융 시장에도 기여하는 서비스가 될 것"이라고 말했다.